El mercado cotiza un precio.
El panel cotiza el suyo.
Abra un mercado Up/Down en Polymarket o una escalera cripto en Kalshi y el panel lateral valora la misma pregunta por su cuenta: una probabilidad salida de un modelo documentado, junto a lo que cobra por ella el libro de órdenes, actualizada en vivo. Lee. Nunca opera: no puede enviar una orden, conectar una cartera ni tocar una cuenta, y jamás pide ninguna.
En revisión en la Chrome Web Store. El paquete está terminado y enviado; hasta que Google lo apruebe, el enlace de instalación no es público. Quienes se suscriban ahora tendrán acceso el día que salga — y el registro sobre el que se apoya ya es público, sin cuenta.
lo que está viendo
Este es el panel en sí — el mismo marcado y los mismos estilos que embarca la extensión, no una maqueta. Cada cifra de esta página sale de una única ventana archivada: BTC 15 min, 5 de agosto de 2026, 14:45 UTC, congelada a dos minutos treinta y cuatro del vencimiento. Es la ventana que la página de inicio reproduce tick a tick, y se resolvió UP.
- La píldora — todas las entradas de un vistazo: fuente de resolución, cuántas de las cinco fuentes de exchange están vivas, si el libro de órdenes llega en streaming, si se recuperó el precio a batir exacto, y si las métricas de servidor están conectadas.
- El reloj — una entrada del modelo, no un adorno. σ escala como √t: los últimos noventa segundos mueven la probabilidad más que los diez primeros minutos.
- El color — todo el panel toma el tono del lado que lleva la ventaja, y su intensidad sigue el tamaño de esa ventaja. Aquí el verde significa Up, y es intenso porque 20,7 puntos es un desacuerdo grande.
- Todo se pliega — distribución, volatilidad y ajustes vienen cerrados; el panel abre en las tres tarjetas que importan y recuerda lo que usted despliega.
tarjeta por tarjeta
La ventaja ejecutable, en puntos de probabilidad
El número grande es la probabilidad del modelo menos lo que cuesta comprar ese lado ahora mismo: el ask, con el spread incluido, no el punto medio. Es la única versión de la cifra sobre la que se habría podido actuar. Aquí el modelo dice 81,7 % y la oferta está a 61 ¢, así que la ventaja es de +20,7 puntos — mientras que la diferencia con el punto medio del libro, que aparece en la tarjeta siguiente, es de 21,2. La diferencia es el spread, y fingir que no existe es como mienten los backtests.
La ficha señala el lado con más ventaja y el panel lo sigue. Por debajo de unos dos puntos la cifra está dentro del ruido de estimar la volatilidad, y el panel lo dice en vez de disimularlo.
SERVER ⚡ = Pro Con una sesión Pro, la cifra principal deja de calcularse en su navegador y llega en streaming desde nuestro motor — los mismos números que operamos en papel y publicamos cada noche en /performance. La versión gratuita conserva la probabilidad del modelo; la ventaja ejecutable es la mitad de pago.
Las dos estimaciones, durante toda la vida de la ventana
Dos probabilidades del mismo suceso a lo largo del tiempo: la nuestra en ámbar, muestreada una vez por segundo, y la del mercado — el punto medio del libro — en azul. El área sombreada entre ambas es el desacuerdo, y su color lleva la dirección.
La curva de arriba es la real, la de la ventana archivada. Durante once minutos las dos líneas se superponen, nunca a más de seis puntos, porque un libro líquido es rápido y casi siempre acierta — y lo decimos. Luego el spot gira, nuestra estimación gira con él, y el libro sigue valorando un movimiento que ya terminó. La cabecera mantiene la diferencia actual — Δ +21,2 pts — visible incluso con la tarjeta plegada.
Cinco libros, un precio, y cuánto se adelanta a la fuente
El mercado se resuelve contra un único precio publicado, y esa fuente es un relé: resume plazas a las que va por detrás. Por eso el panel lee cinco libros de exchange por websocket directo — Binance, Coinbase, Kraken, OKX, Bybit — a unos cien milisegundos cada uno.
Los cinco no cotizan en la misma unidad: fichas ancladas al dólar en unas plazas, dólares de verdad en otras, con decenas de dólares de diferencia. Cada fuente lleva por tanto su propio offset, una media móvil exponencial contra la fuente bruta, aplicada antes que nada; el compuesto es la mediana de los cinco libros corregidos, para que una plaza detenida no mueva nada. La segunda casilla es el adelanto — cuánto va por delante de la fuente el compuesto en ese momento — y se enciende cuando hay un movimiento en los exchanges que aún no ha llegado a la fuente. La sparkline muestra los últimos noventa segundos de ambas, con el precio a batir en línea roja discontinua.
La ventana que se muestra aquí es anterior al cambio a liquidación por TWAP del 7 de agosto de 2026, de modo que su sparkline solo lleva dos series. En un mercado que se resuelve por TWAP se les suma una tercera línea, violeta y discontinua: la media de sesenta segundos que realmente liquida la ventana, unos treinta segundos por detrás de la fuente bruta por construcción.
el adelanto en cifras es Pro
La forma de la que sale la probabilidad
La distribución del movimiento terminal sobre el tiempo que queda, con la distancia al precio a batir dibujada encima como línea discontinua, en σ. El área verde es P(Up), la roja P(Down); ellas son la probabilidad, no una ilustración de ella.
Pasar el modelo a Student-t con ν=4 — renormalizada para que su varianza siga coincidiendo con σ — engorda visiblemente los extremos de esta curva. Ambas curvas coinciden hasta unas 2σ y luego se separan en uno o dos órdenes de magnitud: justo la región donde da la vuelta una ventana que nadie creía viva.
Todas las entradas con las que se calculó la probabilidad
El spot tal como lo ve el modelo, el precio a batir, la distancia en dólares y en σ, σ sobre el horizonte restante, la volatilidad anualizada con la ventana de velas utilizada, la probabilidad implícita del propio mercado, y la probabilidad de que la trayectoria del spot toque el precio a batir al menos una vez antes del vencimiento.
Dos convenciones que conviene conocer. La distancia σ va firmada desde el precio a batir hacia el spot: aquí marca −0,90σ porque el spot está por encima del precio a batir, es decir, del lado favorable para Up — la distancia en dólares que tiene al lado sí lleva el signo en lenguaje llano. Y P(touch) es indicativo: es el doble de la probabilidad terminal por el principio de reflexión, calculado sobre la trayectoria del spot, mientras que la resolución sigue una media de sesenta segundos de otra serie. El panel lo dice en su propia etiqueta en vez de presentarlo calladamente como exacto.
Lo que el mercado supone, frente a lo que realmente pasó
Invierta el precio de mercado y obtiene la volatilidad que el mercado está suponiendo — una volatilidad implícita de opción binaria. Póngala junto a la volatilidad realizada de velas de un minuto y leerá el estado de ánimo del mercado en cifras y no en intuiciones. En esta ventana el libro valoraba un 189 % anualizado frente a un 53 % realizado: esperaba mucho más movimiento que el pasado reciente, que es otra forma de decir que pensaba que el movimiento aún podía volver.
las cifras son Pro La versión gratuita conserva el distintivo en la cabecera, para ver cuándo implícita y realizada se separan; los números en sí son de pago.
| strike | P(y)% | buy y / n | edge |
|---|---|---|---|
| 64,000 | 89.0 | 82 / 20 | +7.0 |
| 64,250 | 70.4 | 66 / 36 | +4.4 |
| 64,500 | 44.0 | 47 / 55 | −1.0 |
| 64,750 | 20.1 | 24 / 78 | −1.9 |
| 65,000 | 6.4 | 12 / 90 | +3.6 |
Una escalera horaria, valorada strike a strike
Los mercados cripto horarios de Kalshi cotizan una escalera de strikes en vez de una sola pregunta Up/Down. El panel valora cada strike cercano al spot con el mismo modelo y lo pone junto a los dos asks — yes y no — de modo que el lado con ventaja, si lo hay, sea el que aparece coloreado. Las filas que no tienen nada que decir se quedan atenuadas.
Las probabilidades de este ejemplo las calcula el modelo con el spot y el horizonte mostrados arriba; los asks que las acompañan son ilustrativos — no hay cotizaciones de Kalshi archivadas para esta ventana. La fuente de liquidación de Kalshi no es aquella contra la que calibramos el compuesto, así que el panel avisa de que allí las ventajas de menos de dos puntos son ruido.
Las hipótesis son suyas
Normal o Student-t y su ν. La ventana de volatilidad — automática según la duración del mercado, o fijada en 60, 90, 120, 240 o 480 velas de un minuto. El spot multiexchange rápido activado o no, para ver exactamente qué le aporta el compuesto. Y un término de deriva a corto plazo, experimental, desactivado por defecto: el momentum a muy corto plazo es sobre todo ruido, y preferimos decirlo antes que venderlo.
el mismo panel, en vivo
Cuatro capturas del paquete de la Chrome Web Store, tomadas sobre ventanas de BTC en vivo el 19 de agosto de 2026.
cómo se resuelven realmente estos mercados
El 7 de agosto de 2026 Polymarket pasó sus mercados cripto de 5 minutos, 15 minutos y 4 horas a una media ponderada por tiempo de sesenta segundos del precio de Chainlink. Up gana si el TWAP al cierre es mayor o igual que el TWAP en la apertura — no el último tick contra el primero.
Eso cambia las matemáticas, así que cambió el modelo. La variable que se valora es ahora la media final de sesenta segundos, mecánicamente menos volátil que un precio instantáneo: a más de un minuto del final, el horizonte efectivo es el tiempo restante menos cuarenta segundos, y σ se reduce en consecuencia. Dentro del último minuto la media ya está parcialmente realizada — el panel pliega los ticks que ya han caído en una cantidad conocida y solo valora el resto desconocido, y por eso una ventana puede quedar fijada en una probabilidad casi segura antes de que el reloj llegue a cero. El panel muestra las tres series en la tarjeta de spot: el compuesto, la fuente Chainlink bruta y el TWAP que liquida, unos treinta segundos por detrás por construcción.
Los mercados horarios siguen resolviéndose con la vela horaria de Binance (cierre ≥ apertura), y el panel cambia de regla y de fuente con el mercado. El pie del panel enuncia la regla vigente, entera, en cada ventana.
gratis y pro
| qué obtiene | gratis | pro |
|---|---|---|
| Probabilidad del modelo, calculada en su navegador | sí | sí |
| Activos | BTC | BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB |
| Ventaja ejecutable (modelo − ask) | — | tiempo real, calculada en servidor |
| Volatilidad implícita frente a realizada | solo distintivo | cifras |
| Adelanto del compuesto multiexchange | — | sí |
| Colas Student-t | — | sí |
| Registro público | todo, sin cuenta | todo |
Las métricas Pro se calculan en nuestras máquinas y se transmiten al panel, y ese es justamente el punto: son exactamente los números que operamos en papel cada noche y publicamos con sus intervalos de confianza. Un candado escrito en JavaScript dentro del navegador sería puro teatro. 9,99 € al mes, o 79 € al año — tarifas. DOGE y BNB están por ahora solo en el panel; el registro nocturno cubre los cuatro primeros activos.
la privacidad, en un párrafo
Sin publicidad, sin SDK de analítica, sin rastreo, sin historial de navegación. El panel se ejecuta exactamente en dos sitios. Sin sesión iniciada no transmite absolutamente nada — el modelo corre en su navegador. Con sesión iniciada envía su token de sesión para que nuestro servidor confirme que la suscripción está activa, y no lo almacenamos. Texto completo: política de privacidad de la extensión.
antes de que salga
La extensión está enviada y esperando la revisión de la Chrome Web Store. Suscríbase ahora y tendrá acceso el día en que se apruebe — y mientras tanto, aquello sobre lo que se apoya, el registro nocturno de lo que el modelo predijo y de lo que realmente pasó, es gratuito y público, sin cuenta.
El panel es un visor de solo lectura: no ejecuta transacciones de ningún tipo y no es un mercado. No está afiliado a Polymarket ni a Kalshi, ni cuenta con su respaldo o aprobación.