Performance

modèle vs marché, noté chaque nuit — méthodologie ouverte, contrôles inclus, rien de retiré.

nuits 14fenêtres résolues 8279trades papier 80554dernière nuit 2026-07-28

Transversal · le modèle tient-il dans le temps ?

Brier à T−60 s (bas = mieux)modèle Nmodèle tmarché

Avance composite (BTC)corr lead→feedhit directionnel

P&L par nuit ($ · mise 1 $/trade)EDGE12LEAD3EDGE8EDGE4_TCTRL_RNDCTRL_FAV30

P&L cumulé à travers les nuits ($)EDGE12LEAD3EDGE8EDGE4_TCTRL_RNDCTRL_FAV30

Courbes : les 4 stratégies dont l'IC95 est hors de zéro sur la nuit de référence, plus les deux contrôles (tiretés — CTRL_RND ≈ coût du spread, CTRL_FAV30 ≈ biais favori). Table ci-dessous : toutes les stratégies.

Agrégat toutes nuits · par stratégie (● = IC95 hors de zéro)

stratégie	nuits	n	win	prix moy.	P&L total $	P&L/trade	IC95 ¢/trade
LEAD3	15	6971	48 %	43¢	+342.79	+4.9¢	[+3.8 ; +6.0]
EDGE12	15	5039	43 %	37¢	+315.67	+6.3¢	[+5.0 ; +7.5]
EDGE8	15	7519	43 %	39¢	+295.97	+3.9¢	[+2.9 ; +5.0]
EDGE6	15	8467	43 %	41¢	+199.93	+2.4¢	[+1.4 ; +3.4]
IVRV	15	7121	63 %	60¢	+179.12	+2.5¢	[+1.4 ; +3.6]
EDGE4_T	15	8836	53 %	51¢	+169.79	+1.9¢	[+0.9 ; +2.9]
EDGE4	15	8873	45 %	44¢	+110.99	+1.3¢	[+0.3 ; +2.2]
EDGE4_EARLY	15	8208	45 %	44¢	+99.61	+1.2¢	[+0.2 ; +2.3]
EDGE2	15	8974	46 %	45¢	+56.90	+0.6¢	[−0.4 ; +1.6]
COMBO	1	535	48 %	43¢	+27.33	+5.1¢	[+1.3 ; +9.0]
EDGE12_BUILT	1	278	35 %	30¢	+15.66	+5.6¢	[+0.6 ; +10.6]
EDGE8_BUILT	1	451	38 %	36¢	+10.64	+2.4¢	[−1.7 ; +6.5]
EDGE4_LATE	15	6510	35 %	35¢	−12.21	−0.2¢	[−1.2 ; +0.8]
CTRL_FAV30	14	5881	91 %	91¢	−47.25	−0.8¢	[−1.5 ; −0.1]
CTRL_RND	15	8512	50 %	51¢	−58.20	−0.7¢	[−1.5 ; +0.2]

IC95 ≈ normal (moyenne ± 1,96·σ/√n) sur l'ensemble des trades réglés. Les contrôles (CTRL_*) doivent rester ≈ 0.

Lexique des stratégies

EDGE2/4/6/8/12achat à l'ask dès que l'edge — proba modèle (Normale) moins prix d'achat — atteint 2/4/6/8/12 points.

EDGE4_EARLY · EDGE4_LATEEDGE4 restreint au premier / dernier tiers de la fenêtre. LATE est structurellement perdant (le marché en sait plus en fin de fenêtre) — gardé comme témoin.

EDGE4_Tmême signal avec la probabilité Student-t (ν=4, queues épaisses) au lieu de la Normale.

EDGE8_BUILT · EDGE12_BUILTEDGE8/12 avec filtre « edge construit » : ≥ 30 s de suivi et edge du tick précédent ≥ moitié du seuil. Élimine les edge-chocs instantanés, perdants sur le bilan des 12 premières nuits. Ajoutées le 27/07.

LEAD3avance composite anormale — le spot 5-exchanges a bougé avant le feed de résolution, au-delà de ≈ 3× l'amplitude typique de la fenêtre — plus edge ≥ 3 pts dans le sens de l'avance.

IVRVvol implicite ≥ 1,25× la vol réalisée et edge ≥ 2 pts sur le favori du modèle : on achète l'incertitude sur-payée par le marché.

COMBOle « portefeuille » : cœur de fenêtre seulement (5-85 % de progression), edge construit ≥ 8 pts — sinon signal lead avec edge ≥ 3 pts. Ajoutée le 27/07.

CTRL_RNDcontrôle : achat aléatoire — son P&L mesure le coût du spread ; toute stratégie doit le battre.

CTRL_FAV30contrôle : favori du marché à T−30 s — mesure le biais favori ; doit rester ≈ 0.

Règles communes : achat simulé à l'ask réel du carnet, mise 1 $, 1 trade max par stratégie et par fenêtre, jamais dans les 20 dernières secondes. Les stratégies ajoutées en cours de route n'ont d'historique que depuis leur date d'ajout (colonne « nuits » de l'agrégat).